Osilator stokastik

Sabtu, 02 Januari 2010

Osilator stokastik

Kembali, saya lakukan sadur/salin langsung dari narasumber sebab saya berharap tidak terjadi kesalahan arti/maknanya. Semua hanya untuk materi belajar bersama kita.

Narasumber pertama www.id.wikipedia.org

Osilator atau pengalun stokastik adalah indikator daya gerak yang digunakan dalam analisis teknis yang diperkenalkan oleh George Lane pada tahun 1950-an, untuk membandingkan harga penutupan suatu komoditi terhadap rentang harga dalam suatu periode tertentu.

Pada dasarnya indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan relatif dari harga terakhir terhadap rentang harga tertinggi dan harga terendah selama periode rentang waktu yang kita inginkan.

Indikator ini biasanya dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$STS = 100 \frac{harga penutupan - harga terendah}{harga tertinggi - harga terendah}$

dan dapat dikembangkan dengan merubah periode waktu yang digunakan dalam perhitungan harga tertinggi dan terendah.

Stochastics Cepat dan Lambat

Pemikiran yang melatar belakangi indikator ini adalah kecenderungan harga untuk mendekati harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya pada saat nilai pasar naik (bullish) dan mendekati nilai terendah yang pernah dicapai sebelumnya pada saat nilai pasar menurun (bearish). Sinyal transaksi dapat ditentukan saat osilator stochastic memotong garis pergerakan rata-rata (moving average).

Dua indikator osilator stochastic biasanya digunakan untuk menghitung variasi pergerakan harga kedepan, yaitu suatu stochastic cepat (%K) dan sochastic lambat (%D). Perbandingan dari statistik ini adalah merupakan suatu indikator kecepatan yang bagus guna menentukan pada harga berapakah perubahan akan terjadi . Stochastic cepat atau %K adalah sama dengan Williams %R, dengan menggunakan skala 0 hingga 100 dan bukannya -100 ke 0, tetapi terminologi keduanya tetap berbeda .

Stochastic cepat atau juga biasa disebut Stoch %K menggunakan cara perhitungan rasio sebagai berikut :

$\%K = { HP_{hari ini} - Terendah_{terendah N-hari} \over HT_{tertinggi N-Hari} - Terendah_{terendah N-hari} } \times 100$

HP=Harga penutupan

Terendah=harga terendah

Biasanya nilai "N" yang digunakan adalah 14 hari namun ini dapat saja bervariasi. Apabila harga penutupan saat ini adalah merupakan harga yang terendah dalam N-hari terakhir, nilai %K adalah 0, dan apabila harga penutupan saat ini adalah merupakan harga tertinggi dalam N-hari terakhir maka nilai %K=100.

Stochastic oscillator lambat atau juga disebut Stoch %D menggunakan perhitungan pergerakan harga sederhana dari statistik Stoch %K melintasi periode s periods . Biasanya s=3:

$\%D = SMA_3 \; dari \; \%K$

atau lebih umum digunakan:

$\%D_n = {\sum_{k=0}^s \frac{%K_{n-k}}{s}}.$

Rentang osilator %K dan %D adalah dari 0 hinga 100 dan seringkali dinyatakan dalam bentuk tanda garis. Tingkat yang mendekati ekstrim adalah 100 dan 0, baik bagi %K maupun %D, mengindikasikan kekuatan atau kelemahan yang disebabkan oleh karena terbentuknya harga atau mendekati harga tertinggi atau terendah baru dalam N-hari.

Terdapat dua jenis metode yang terkenal untuk menggunakan indikator %K dan %D dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham. Metode pertama adalah menggunakan perlintasan dari sinyal %K dan %D dan metode kedua adalah menggunakan asumsi bahwa %K dan %D terombang-ambing (oscillate) dalam melakukan keputusan beli dan jual .

Pada metode pertama, %D berlaku sebagai pemicu atau garis sinyal untuk %K. Sinyal beli akan diperoleh sewaktu %K memotong keatas melintasi %D, ataupun sebaliknya dengan sinyal jual yang akan diperoleh ketika %K memotong kebawah melintasi %D. Perlintasan tersebut dapat saja terjadi dengan amat sering dan untuk menghindari sinyal palsu maka sebaiknya ditunggu terjadinya suatu lintasan yang bersamaan dengan indikasi kelebihan minat beli (overbought) ataupun kelebihan minat jual (oversold) ataupun hanya pada saat terjadinya puncak atau menembus garis %D. Apabila volatilitas harga amat tinggi, maka dapat digunakan pergerakan rata-rata yang sederhana dari indikator Stoch %D

Pada metode kedua, beberapa analis memperdebatkan bahwa %K atau %D pada tingkat diatas 80 dan dibawah 20 dapat diartikan sebagai kelebihan minat jual ataupun beli. Dalam teori bahwa harga terombang-ambing (oscillate) , kebanyakan analis termasuk juga George Lane, merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan saat terjadinya pembalikan arah . Atau dengan kata lain, pembelian atau penjualan dapat dilakukan setelah terjadinya sedikit pergerakan kearah balik, misalnya apabila indikator bergerak keatas angka 80 maka investor harus menunggu hingga indikator berada sedikit dibawah 80 untuk melakukan pnjualan ( sinyal jual).

George Lane, seorang analis keuangan pada era 1950an adalah merupakan orang pertama yang mempublikasikan penggunaan dari stochastic oscillators ini untuk meramalkan pergerakan harga kedepannya.

Berikutnya, berdasarkan narasumber kedua www.OnlineTradingConcepts.com

Stochastics Jual & Beli Sinyal

Stochastics Buy Signal

Ketika stokastik berada di bawah garis oversold 20 dan garis% K menyilang garis% D, beli.

Stochastics Sell Signal

Ketika stokastik berada di atas garis overbought 80 dan garis% K memotong% D di bawah garis, menjual.

Fast stokastik sinyal membeli dan menjual diilustrasikan di bawah ini pada bagan E-mini S & P 500 Future:

Fast stokastik sinyal membeli dan menjual

Slow stokastik disajikan di bawah ini pada bagan E-mini Futures Russell 2000 kontrak. Perhatikan seberapa halus dengan% K dan% D garis dan berapa banyak sinyal palsu yang lebih sedikit diberikan oleh Stochastic Slow daripada yang diberikan oleh indikator Fast Stochastic.

Lambat stokastik sinyal membeli dan menjual

Selain jelas memberikan sinyal membeli dan menjual, yang stokastik indikator analisis teknis juga sangat membantu dalam mendeteksi perbedaan harga dan konfirmasi tren.

Materi untuk trend adalah penting sehingga saya sadur/salin tanpa translate terlebih dahulu.

Stochastic Price Divergences

Stochastics can be used to confirm price trend. In the example below of the Nasdaq 100 ETF (QQQQ), the Stochastic indicator spent most of its time in the overbought area. When Stochastics get stuck in the overbought area, like at the very right of the chart, this is a sign of a strong bullish run. Signals to sellshort would be ignored; however, before the signal not to short was given, many losses unfortunately would have accrued from failed shorting attempts on the left half of the chart.

Stokastik yang ditempelkan di atas wilayah overbought

A powerful and more common occurence is Stochastic divergences. The chart below of Gold futures illustrates Stochastic divergences and confirmations:

Perbedaan harga stokastik

Low #1 to Low #2

The Stochastic Slow confirmed the upward movement of gold futures prices by making a higher low.

High #1 to High #2

Gold futures rallied to make a higher high; however, the Stochastic Slow indicator failed to make a higher high, instead it made a lower high. This divergence coupled with a trendline break in the price of gold would be a strong warning to futures traders that the recent rally had probably ended and any long futures positions should be exited or at least scaled back.

Low #3 to Low #4

Gold prices continued its downward tumble, making a lower low at Low #4. On the other hand, the Stochastic Slow indicator was signaling a higher low. This bullish divergence would have warned traders to exit their shortsells, the price of gold had a strong potential of bottoming.

Saya sengaja menyadur/menyalin langsung dari narasumber dan translate-kan dengan tujuan untuk materi belajar bersama dan kejelasan dari makna materi itu.